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小市值

策略学习笔记_单因子策略_小市值策略

单因子策略 策略说明: 基准:以沪深300成分股作为基准 建仓标准:选取沪深300成分股中市值最小的N只股票买入 卖出标准:持仓股票不在市值最小的N只股票列表中时卖出持仓股票 买入标准:属于市值最小的N只股票且未持仓的股票则买入 调整周期:每月第一个工作日调整 回测时间范围:2012-01-01~2016-10-01 代码: # 导入函数库 from jqdata import * # 初始化函数,设定基准等等 def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 输出内容到日志 log.info() log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次') # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log # log.set_level('order', 'error') ### 股票相关设定 ### # 股票类每笔交易时的手续费是:买入时佣金万分之三,卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱 set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission

2021-05-12 13:38:27    分类:博客    股票策略   小市值   单因子策略   数据分析